Fixed domain transformations and split-step finite difference schemes for nonlinear Black-Scholes equations for American options

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Ankudinova, Julia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ehrhardt, Matthias (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin WIAS 2008
Schriftenreihe:	Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik 1328
Schlagworte:	Forschungsbericht
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