Fixed domain transformations and split-step finite difference schemes for nonlinear Black-Scholes equations for American options
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| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
Berlin
WIAS
2008
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| Schriftenreihe: | Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
1328 |
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| Beschreibung: | 33 S. |