A note on the accuracy of Markov-chain approximations to highly persistent AR(1) processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economics letters
1. Verfasser:	Flodén, Martin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Markov-Kette > Numerisches Verfahren > VAR-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0165-1765