Predicting S&P 500 volatility for intermediate time horizons using implied forward volatility

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied economics letters
1. Verfasser: Egelkraut, Thorsten Michael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: García, Philip (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!