Valuation of floating range notes in a LIBOR market model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Wu, Ting-pin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chen, Son-nan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Zinsstruktur > Zinsderivat > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0270-7314