Pricing European Asian options with skewness and kurtosis in the underlying distribution

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Lo, Keng-hsin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wang, Kehluh (VerfasserIn), Hsu, Ming-feng (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Optionsgeschäft > Devisenoption > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0270-7314