Fast and flexible libor model pricing two-stage Monte Carlo and on-the-fly payoff processing

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Computational finance and its applications III
1. Verfasser:	Auer, M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Biffl, S. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
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