Incorporating correlation regimes in an integrated stressed risk modeling process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of economics and finance
1. Verfasser: Aragonés, José R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Blanco, Carlos (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
2000-2003 > Risikomaß > Korrelation > Statistischer Test > Aktienindex > Deutschland > Frankreich > Italien > Spanien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1055-0925