Modeling international financial returns with a multivariate regime switching copula

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Chollete, Loran (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Heinen, Andréas (VerfasserIn), Valdesogo, Alfonso (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Louvain-la-Neuve CORE 2008
Schriftenreihe:CORE discussion paper 2008,13
Schlagworte:
Internationaler Finanzmarkt > Kapitaleinkommen > Risikomaß > Risikomanagement > Multivariate Verteilung > Multivariate Analyse > Schätzung > Welt > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 21 - 23
Beschreibung:41 S.
graph. Darst.