Modeling correlated defaults first passage model under stochastic volatility

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Fouque, Jean-Pierre (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wignall, Brian C. (VerfasserIn), Zhou, Xianwen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Derivat > Stochastischer Prozess > Volatilität > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1460-1559