The least cost super replicating portfolio in the Boyle-Vorst model with transaction costs

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Chen, Guan-Yu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Palmer, Kem (VerfasserIn), Sheu, Yuan-Chung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Transaktionskosten > Hedging > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249