Pricing risky debts under a Markov-modudated Merton model with completely random measures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Lau, John W. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Siu, Tak Kuen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Verbindlichkeiten > Optionspreistheorie > Fremdkapital > Risiko > Markov-Kette > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0927-7099