Pricing the Euro Bund Future under n-dimensional Gaussian HJM term structure

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Lu, Yun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Dresden Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss. 2008
Schriftenreihe:Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre 136
Schlagworte:
Terminbörse > Derivat > Optionsgeschäft > Zinsstruktur > Stochastischer Prozess > Europa > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:IV, 41 Bl.
graph. Darst.
30 cm