Pricing under the real-world probability measure for jump-diffusion term structure models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bruti-Liberati, Nicola (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nikitopoulos, Christina Sklibosios (VerfasserIn), Platen, Eckhard (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Broadway NSW 2007
Schriftenreihe:	Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney 198
Schlagworte:	Zinsstruktur > Portfolio-Management > Stochastischer Prozess > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	28 S. graph. Darst.