Optimal VWAP trading strategy and relative volume

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: McCulloch, James (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kazakov, Vladimir (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Broadway NSW 2007
Schriftenreihe:Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney 201
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Beschreibung
Beschreibung:VWAP = Volume Weighted Average Price
Beschreibung:31 S.
graph. Darst.