Optimal VWAP trading strategy and relative volume

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	McCulloch, James (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kazakov, Vladimir (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Broadway NSW 2007
Schriftenreihe:	Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney 201
Schlagworte:	Portfolio-Management > Wertpapierhandel > Handelsvolumen der Börse > Stochastischer Prozess > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	VWAP = Volume Weighted Average Price
Beschreibung:	31 S. graph. Darst.