The performance of heteroskedasticity and autocorrelation robust tests a Monte Carlo study with an application to the three-factor Fama-French asset-pricing model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of applied econometrics
1. Verfasser:	Ray, Surajit (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Savin, N. Eugene (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Heteroskedastizität > Autokorrelation > Statistischer Test > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0883-7252