Monte Carlo Greeks for financial products via approximative Greenian Kernels

In this paper we introduce efficient Monte Carlo estimators for the valuation of high-dimensional derivatives and their sensitivities (''Greeks''). These estimators are based on an analytical, usually approximative representation of the underlying density. We study approximative...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Kampen, Joerg (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kolodko, Anastasia (VerfasserIn), Schoenmakers, John (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin WIAS 2007
Schriftenreihe:	Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik 1208
Schlagworte:	Forschungsbericht
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