A note on Bayesian identification of change points in data sequences

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computers & operations research
Weitere Verfasser:	Loschi, R. H. (BerichterstatterIn), Cruz, F. R. B. (BerichterstatterIn), Takahashi, R. H. C. (BerichterstatterIn), Iglesias, P. L. (BerichterstatterIn), Arellano-Valle, R. B. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Finanzmarkt > Zeitreihenanalyse > Heteroskedastizität > Strukturbruch > Bayes-Statistik > Theorie > PPM > product partition model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0305-0548