Evaluating financial time series models for irregulary speced data: a spectral density approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computers & operations research
1. Verfasser:	Duchesne, Pierre (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pacurar, Maria (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	ACD model > Autoregressive conditional duration model > Finanzmarkt > Zeitreihenanalyse > Autokorrelation > Statistischer Test > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0305-0548