Bootstrapping autoregression under non-stationary volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The econometrics journal
1. Verfasser: Xu, Ke-li (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Bootstrap-Verfahren > Autokorrelation > Zeitreihenanalyse > Volatilität > Stochastischer Prozess > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1368-4221