Option pricing when the regime-switching risk is priced

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Siu, Tak Kuen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yang, Hailiang (VerfasserIn), Lau, John W. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	St. Andrews CRIEFF 2007
Schriftenreihe:	CRIEFF discussion papers 0713
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Risikoprämie > Stochastischer Prozess > Martingal > Theorie > Options (Finance) > Prices > Capital assets pricing model > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	29 S. graph. Darst.