On the short-time behavior of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Alòs, Elisa (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: León, Jorge A. (VerfasserIn), Vives, Josep (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Black-Scholes-Modell > Stochastischer Prozess > Markov-Kette > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0949-2984