Model-based estimation of high frequency jump diffusions with microstructure noise and stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Bos, Charles S. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Amsterdam u.a. 2008
Schriftenreihe:Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2008,011
Schlagworte:
Zeitreihenanalyse > Derivat > Stochastischer Prozess > Volatilität > Messung > Bayes-Statistik > Nichtparametrisches Verfahren > Theorie > Wechselkurs > Euro > US-Dollar > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:48 S.
graph. Darst.