A pertubative formula to price barrier options with time-dependent parameters in the black and scholes world

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Fatone, Lorella (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Recchioni, Maria Cristina (VerfasserIn), Zirilli, Francesco (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007/08
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1465-1211