How close are the option pricing formulas of Bachelier and Black-Merton-Scholes?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Schachermayer, Walter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Teichmann, Josef (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Black-Scholes-Modell > Optionspreistheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0960-1627