A control variate method for Monte Carlo simulations of Heath-Jarrow-Morton models with jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied mathematical finance
1. Verfasser: Chiarella, Carl (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Nikitopoulos, Christina Sklibosios (VerfasserIn), Schlögl, Erik (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Monte-Carlo-Simulation > Derivat > Optionspreistheorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1350-486X