Default-risky bond prices with jumps, liquidity risk and incomplete information

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Decisions in economics and finance
1. Verfasser:	Jeanblanc, Monique (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Valchev, Stoyan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Kreditrisiko > Optionspreistheorie > Unvollkommene Information > Markov-Kette > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1593-8883