Stochastic Jacobian and Riccati ODE in affine term structure models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Decisions in economics and finance
1. Verfasser: Grasselli, Martino (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tebaldi, Claudio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > Analysis > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1593-8883