Factor based, non-parametric risk measurement framework for hedge funds and fund-of-funds

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The European journal of finance
1. Verfasser: Goodworth, T. R. J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jones, C. M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Hedgefonds > Portfolio-Management > Monte-Carlo-Simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1351-847X