Analyzing the term structure of interest rates using the dynamic Nelson-Siegel model with time-varying parameters

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Koopman, Siem Jan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mallee, Max I. P. (VerfasserIn), Wel, Michel van der (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam u.a. 2007
Schriftenreihe:	Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2007,095
Schlagworte:	Zinsstruktur > Dynamische Wirtschaftstheorie > Zustandsraummodell > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	38 S. graph. Darst.