Asymptotic and bootstrap inference for AR (∞) processes with conditional heteroskedasticity

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	Gonçalves, Sílvia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kilian, Lutz (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Bootstrap-Verfahren > Heteroskedastizität > ARCH-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0731-1761