Testing for unit roots in autoregressions with multiple level shifts

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric theory
1. Verfasser:	Cavaliere, Giuseppe (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Georgiev, Iliyan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Einheitswurzeltest > Autokorrelation > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0266-4666