Convexity of chance constraints with independent random variables
We investigate the convexity of chance constraints with independent random variables. It will be shown, how concavity properties of the mapping related to the decision vector have to be combined with a suitable property of decrease for the marginal densities in order to arrive at convexity of the fe...
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| Weitere Verfasser: | |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
Berlin
WIAS
2007
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| Schriftenreihe: | Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
1195 |
| Schlagworte: | |
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Tag hinzufügen | Zusammenfassung: | We investigate the convexity of chance constraints with independent random variables. It will be shown, how concavity properties of the mapping related to the decision vector have to be combined with a suitable property of decrease for the marginal densities in order to arrive at convexity of the feasible set for large enough probability levels. It turns out that the required decrease can be verified for most prominent density functions. The results are applied then, to derive convexity of linear chance constraints with normally distributed stochastic coefficients when assuming independence of the rows of the coefficient matrix. |
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| Beschreibung: | Unterschiede zwischen dem gedruckten Dokument und der elektronischen Ressource können nicht ausgeschlossen werden. - Auch als elektronische Ausg. vorhanden Auch als elektronisches Dokument vorh |
| Beschreibung: | 15 S. graph. Darst 30 cm |