Do market timing hedge funds time the market?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial and quantitative analysis
1. Verfasser:	Chen, Yong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liang, Bing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	1994-2005 > Hedgefonds > Volatilität > Intertemporale Entscheidung > Bootstrap-Verfahren > Finanzmarkt > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0022-1090