Contemporaneous threshold autoregressive models estimation, testing and forecasting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Dueker, Michael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Sola, Martin (VerfasserIn), Spagnolo, Fabio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Markov-Kette > Rationale Erwartung > Prognoseverfahren > Autokorrelation > Maximum-Likelihood-Schätzung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076