A technique for reducing discretization bias from Monte Carlo simulations option pricing under stochastic interest rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The European journal of finance
1. Verfasser:	Lindset, Snorre (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lund, Arne-Christian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Black-Scholes-Modell > Optionspreistheorie > Monte-Carlo-Simulation > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1351-847X