Stationarity of a Markov-switching GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial econometrics
1. Verfasser: Liu, Ji-chun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
ARCH-Modell > Markov-Kette > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1479-8409