Equilibrium portfolio strategies in the presence of sentiment risk and excess volatility

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Dumas, Bernard (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kurshev, Alexander (VerfasserIn), Uppal, Raman (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research 2007
Schriftenreihe:	NBER working paper series 13401
Schlagworte:	Portfolio-Management > Kapitalanlage > Börsenkurs > Volatilität > Risikoprämie > Erwartungsbildung > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 46 - 49 Internetausg.: http://papers.nber.org/papers/w13401.pdf - lizenzpflichtig
Beschreibung:	49 S. graph. Darst.