On the numerical evaluation of option prices in jump diffusion processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The European journal of finance
1. Verfasser:	Carr, Peter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mayo, Anita (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > Prognoseverfahren > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1351-847X