The likelihood ratio test for cointegration ranks in the I(2) model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric theory
1. Verfasser: Bohn Nielsen, Heino (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rahbek, Anders (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
VAR-Modell > Kointegration > Schätzung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0266-4666