Robust numerical valuation of European and American options under the CGMY process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Wang, Iris R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wan, Justin W. L. (VerfasserIn), Forsyth, Peter (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Finanzmathematik > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1460-1559