Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes

Wiener integration with respect to fractional Brownian motion -- Stochastic integration with respect to fBm and related topics -- Stochastic differential equations involving fractional Brownian motion -- Filtering in systems with fractional Brownian noise -- Financial applications of fractional Brow...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Mishura, Yuliya S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Mišura, Julija S. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Berlin, Heidelberg u.a. Springer 2008
Schriftenreihe:Lecture notes in mathematics 1929
Schlagworte:
Brownian motion processes > Mathematical models > Stochastic analysis > Gebrochene Brownsche Bewegung > Stochastische Analysis
Online Zugang:Cover
Einführung/Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Inhaltstext
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Beschreibung
Zusammenfassung:Wiener integration with respect to fractional Brownian motion -- Stochastic integration with respect to fBm and related topics -- Stochastic differential equations involving fractional Brownian motion -- Filtering in systems with fractional Brownian noise -- Financial applications of fractional Brownian motion -- Tactical inference with fractional Brownian motion -- A: Mandelbrot-van Ness representation : some related calculations -- Approximation of beta integrals and estimation of kernels.
Beschreibung:Literaturverz. S. [369] - 389
Beschreibung:XVII, 393 S.
235 mm x 155 mm
ISBN:9783540758723
978-3-540-75872-3
3540758720
3-540-75872-0