Does implied volatility provide any information beyond that captured in model-based volatility forecasts?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Becker, Ralf (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Clements, Adam (VerfasserIn), White, Scott I. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Volatilität > Informationseffizienz > Aktienindex > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0378-4266