Measuring contagion and interdependence with a Bayesian time-varying coefficient model an application to the Chilean FX market during the Argentine crisis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Ciccarelli, Matteo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rebucci, Alessandro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	1999-2001 > Ansteckungseffekt > Finanzkrise > Devisenmarkt > Bayes-Statistik > Argentinien > Chile > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1479-8409