Switiching VARMA term structure models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial econometrics
1. Verfasser: Monfort, Alain (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pegoraro, Fulvio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
1964-1995 > Zinsstruktur > Modellierung > ARMA-Modell > Diskontierung > Stochastischer Prozess > Zero-Bond > Zinsderivat > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1479-8409