Stochastic intensity modeling for structured credit exotics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Chapovsky, Alexander (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rennie, Andrew (VerfasserIn), Tavares, Pedro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Kredit > Kreditrisiko > Statistische Verteilung > Optionspreistheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249