Is co-skewness a better measure of risk in the downside than downside beta? evidence in emerging market data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of multinational financial management
1. Verfasser:	Galagedera, Don U. A. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Brooks, Robert (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Betafaktor > Schwellenländer > Theorie > Welt > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1042-444X