Risk-neutral and actual default probabilities with an endogenous bankruptcy jump-diffusion model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser: Le Courtois, Olivier (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Quittard-Pinon, François (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Insolvenz > Kreditrisiko > Kapitalstruktur > Martingal > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1387-2834