Solving dynamic portfolio choice problems by recursing on optimized portfolio weights or on the value function?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computational economics
1. Verfasser: Binsbergen, Jules H. van (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Brandt, Michael W. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Portfolio-Management > Dynamische Optimierung > Simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0927-7099