Pricing American exchange options in a jump-diffusion model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Lindset, Snorre (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Optionsgeschäft > Optionspreistheorie > Statistische Verteilung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0270-7314